• 2024/09/05 掲載

ヘッジファンド、8月は市場波乱でも運用成績でプラス確保

ロイター

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[ロンドン 4日 ロイター] - 世界的なヘッジファンドは8月、円キャリートレードの巻き戻しに伴う市場の動揺にもかかわらず、全体としてプラスのリターンを確保した。複数の銀行の調査や事情に詳しい関係者の話で明らかになった。

JPモルガンがプライムブローカレッジ調査ノートに3日記した内容によると、ヘッジファンド業界の8月の平均リターンは1.3%だった。

8月は序盤に米景気後退懸念から世界の株価が急落、投機筋にとっては予想外の日本の利上げも決まった。ただ株価はその後持ち直し、最高値圏で推移。こうした環境下で、ヘッジファンドは投資戦略の違いで運用成績に差が生じている。

ピボタルパスのジョン・カプリス最高経営責任者(CEO)は、アルゴリズムを駆使してトレンドに沿った取引をしているヘッジファンドは突然の円高で痛手を受けたと説明した。

ソシエテ・ジェネラルが動向を追っているコモディティー・トレーディング・アドバイザー(CTA)と呼ばれるトレンド型ファンドのグループは、8月のリターンが約マイナス3%。多様な戦略を採用するマルチ戦略ファンドは平均でプラス0.1%だった。

シタデルの主力マルチ戦略ファンド「ウェリントン」と、ションフェルド・ストラテジック・アドバイザーズの主力ファンド「ストラテジック・パートナーズ」は、ともにおよそ1%のプラスとなった。

英ウィントン・キャピタルのマルチ戦略ファンドはマイナス0.2%前後、「ディバーシファイド・マクロ・ファンド」はプラス1.8%。

JPモルガンによると、システマティック・アルゴリズムに依拠して株式に投資するファンドのリターンは約プラス2%。

事情に詳しい関係者はロイターに、英マーシャル・ウェイスの株式ファンド「ユーレカ」は8月がマイナス0.46%だったが、年初来ではなおプラス11%を維持していると述べた。

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