ＮＹ市場サマリー（15日）ドル横ばい・元下落、利回り上昇　株反落

［１５日　ロイター］ - ＜為替＞　主要通貨に対するドル指数が横ばい。朝方発表された７月米小売売上高は市場予想を上回った。一方、中国人民銀行（中央銀行）の予想外の利下げを受け、人民元は対ドルで９カ月ぶり安値に沈んだ。

７月の米小売売上高は前月比０．７％増加し、市場予想の０．４％増を上回った。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の積極的な利上げにもかかわらず、賃金の力強い伸びを背景に消費者が堅調を維持している様子が浮き彫りとなった。

ドル指数は一時１０２．８まで下げた後、終盤の取引では０．０５８％高の１０３．２。前日の取引では１カ月半ぶりの高値となる１０３．４６を付けていた。

ドルはオフショア人民元に対し０．５％超上昇し、９カ月ぶりの高値となる７．３３０７元を付けた。

中国人民銀行は１５日、１年物の中期貸出制度（ＭＬＦ）金利を市場の予想に反して引き下げた。引き下げは過去３カ月で２度目となる。

また、１５日発表された７月の一連の中国経済指標は、さらなる景気減速を示す内容となった。

ドル／円は一時１４５．８６５円と、６カ月ぶり高値を付けた後、１４５．２５円まで下げた。終盤の取引では１４５．６６円近辺で推移した。

市場では日本当局が介入のシグナルを示すか注視されている。前出のシャモッタ氏は、中国と日本の当局はともに「自国通貨の一段安をおおむね容認しているようにみえるが、為替市場で無秩序な動きが出れば介入する用意があるのは確かだ」と述べた。

鈴木俊一財務相は１５日の閣議後会見で、為替相場はファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要との認識をあらためて示した。

ポンド／ドルは０．１６％高の１．２７０５ドル。

英国立統計局（ＯＮＳ）が発表した４─６月の賃金はボーナスを除いたベースで前年比７．８％上昇し、上昇率は２００１年に集計を開始して以来の最高を記録した。

金融市場では、イングランド銀行（英中銀）が次回会合で少なくとも０．２５％ポイントの追加利上げを実施すると予想されている。

ユーロ／ドルは横ばいの１．０９０４５ドル。

＜債券＞　１０年債利回りが一時約１０カ月ぶりの水準に上昇した。７月の小売売上高が予想を上回って増加したことで、ＦＲＢがインフレ抑制に向け、より長期にわたり金利を高水準にとどめるとの観測が高まったことが背景。ただ１０年債利回りはその後は失速した。

ノムラ（ニューヨーク）の米金利戦略部門責任者、ジョナサン・コーン氏は、金利が現在想定されているターミナルレート（政策金利の最終到達点）近辺に、現在の予想よりも長い期間にわたりとどまるとの観測が織り込まれたとしている。

１０年債利回りは一時４．２７４％と、昨年１０月２４日以来の水準に上昇。ただ午後の取引で４．２１５％に戻した。

２年債利回りも上昇し、一時は５．０２４％と、７月７日以来の高水準を付けたが、その後は４．９５２％に下げた。

１０年債と２年債の利回り格差はマイナス７４ベーシスポイント（ｂｐ）に縮小した。

市場はＦＲＢが１６日に公表する７月２６─２６日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨に注目。米ワイオミング州ジャクソンホールで８月２４─２６日に開かれる経済シンポジウム「 ジャクソン ホール会議」も注目されている。

金利先物市場では、１２月のＦＯＭＣ時点の政策金利の水準が現行水準よりも高くなる確率が約３５％であることが織り込まれている。この確率は１カ月前は約２５％だった。

＜株式＞　主要株価指数が反落して取引を終えた。予想を上回る米小売売上高を受け、金利がより長期にわたり高水準で推移するとの懸念が強まった。また、格付け会社フィッチ・レーティングスが一部の金融機関を格下げする可能性があるとの報道を受け、大手銀行株が値下がりした。

小売統計発表後も、市場が織り込む来月の利上げ休止確率は８９％で変わらなかったが、金利が予想よりも長期にわたって現在の水準にとどまる可能性が懸念された。

これを受けて銀行株が売られた。

ＣＦＲＡリサーチのチーフ投資ストラテジスト、サム・ストボール氏は「リセッション（景気後退）に至らなくても、逆イールド（長短利回り逆転）は予想以上に長引くだろう」とし、融資が抑制されるとの見方を示した。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は３月以降初めて５０日移動平均線を下回って引けた。

フィッチによる一部米銀格下げの可能性に関する報道を受け、ＪＰモルガン・チェースは２．５％、バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は３．２％、ウェルズ・ファーゴは２．３％、それぞれ値下がりした。

中堅銀行のパックウェスト・バンコープ、ザイオンズ・バンコープ、ウェスタン・アライアンス・バンコープは３．７─４．５％安。連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）が１４日、近く提案する新たな規制案により、大手地銀の「生前遺言（破綻処理計画）」が抜本的に手直しされることになるとの見通しを示したことが嫌気された。

Ｓ＆Ｐ銀行株指数は２．７５％下落し、１カ月ぶりの安値を付けた。ＫＢＷ地方銀行株指数も３．４％値下がりした。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターは全て下落。原油価格の下落を受けてエネルギーが下げを主導した。

情報技術は比較的小幅な下げにとどまった。ＵＢＳとウェルズ・ファーゴによる目標株価引き上げを受けて半導体大手エヌビディアが０．４％上昇したことに支援された。

ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は２．３％下落。著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハザウェイがＧＭ株の保有を縮小した。

バークシャーが新規投資を明らかにした住宅建設大手ＤＲホートンは２．９％値上がりした。

一連の中国指標がさえなかったことから米市場に上場する中国企業の株価は下落。中国電子商取引大手アリババ・グループが２％安と下げを主導した。

＜金先物＞　７営業日続落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比８．８０ドル（０．４５％）安の１オンス＝１９３５．２０ドル。

＜米原油先物＞　中国のエネルギー需要減退懸念の強まりを受け、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．５２ドル（１．８４％）安の１バレル＝８０．９９ドル。１０月物は１．４２ドル安の８０．５０ドルだった。

中国国家統計局がこの日発表した７月の経済指標は軒並み悪化。米銀の信用不安の再燃も投資家心理を圧迫した。

ドル／円　ＮＹ終値 145.57/145.59

始値 145.53

高値 145.81

安値 145.11

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0904/1.0906

始値 1.0932

高値 1.0952

安値 1.0898

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*23.00 4.3212%

前営業日終値 97*12.00 4.2810%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*07.00 4.2188%

前営業日終値 97*16.50 4.1820%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*28.25 4.3778%

前営業日終値 98*31.50 4.3550%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*19.63 4.9586%

前営業日終値 99*19.25 4.9650%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34946.39 -361.24 -1.02

前営業日終値 35307.63

ナスダック総合 13631.05 -157.28 -1.14

前営業日終値 13788.33

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4437.86 -51.86 -1.16

前営業日終値 4489.72

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1935.2 ‐8.8

前営業日終値 1944.0

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2265.6 ‐5.2

前営業日終値 2270.8

北海ブレント　10月限 84.89 ‐1.32

前営業日終値 86.21

米ＷＴＩ先物　9月限 80.99 ‐1.52

前営業日終値 82.51

ＣＲＢ商品指数 274.3040 ‐3.7930

前営業日終値 278.0970