株式ヘッジファンド10月成績、アルゴリズムが人の分析に圧勝

Carolina Mandl

[ニューヨーク １日 ロイター] - 米金融大手ゴールドマン・サックス（ＧＳ）の顧客向けノートによると、株式取引にコンピュータープログラムを使用するヘッジファンドは１０月の運用成績で、人間が投資対象を選ぶ株式ヘッジファンドを大差で打ち負かした。

アルゴリズムを使うシステマチック・ロング／ショート戦略のヘッジファンドが４．９７％のリターンを得たのに対し、ファンダメンタルズ分析に基づくロング／ショート運用のヘッジファンドはマイナス０．６６％だった。

１０月までの１年間では、システマチック・ロング／ショートのリターンが１５．０６％と、ファンダメンタル・ロング／ショートの３．１４％を上回った。

ゴールドマンは、プライムブローカー部門を通じて投資家に融資やトレーディングサービスを提供しており、ヘッジファンドの投資動向を追跡することができる。

ＧＳによると、１０月は全体的にさまざまな戦略のヘッジファンドが株式を売り越しており、８─９月と同様の傾向を示した。