野村総合研究所、「Numerix Oneview」を活用したデリバティブ評価支援サービスを開始

株式会社野村総合研究所（以下「NRI」）は、Numerix LLC（以下「Numerix」）のデリバティブおよび金融商品の評価・分析システム「Numerix Oneview」を活用した「デリバティブ評価支援サービス（以下「本サービス」）」の提供を、2021年2月1日から開始します。

■金融商品の高度な評価・分析の必要性が増加

金融機関では、デリバティブ商品に関する様々な規制・制度への対応が必要となってきています。2021年度の『時価の算定に関する会計基準（ASBJ）』では、デリバティブ取引にて取引相手や自らの契約不履行の可能性を考慮した値（CVA、DVA）の算出が必要となります。2022年度以降も、『中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制（2022年9月）』等、デリバティブ商品を取りまく規制や環境の変化に対して、一層高度な対応が求められます。

■広範囲なデリバティブ評価支援サービス

NRIとNumerixは2009年から継続した取引関係にあり、以来、NRIはNumerixの評価ツールを用いて、金融機関や機関投資家向けにデリバティブ・仕組債・証券化商品等の時価を提供する「時価評価サービス」を提供してきました。デリバティブ商品への高度な評価・分析の必要性が増加していることを踏まえ、このたびNRIでは新たに「Numerix Oneview」を用いたデリバティブ評価支援サービスの提供を開始します。本サービスにより、上記の規制等で必要となるCVA、DVAや証拠金の値をNRIが算出し、本サービスを利用する金融機関等に提供することが可能となります。

「Numerix Oneview」のラインアップは以下の通りです。

1）Oneview

　あらゆる金融商品の理論時価・感応度・各種VaRの計算、XVA（CVA,DVA 等）を算出

2）Oneview for Margin

　ISDA SIMM ™の算出・分析

3）Oneview for Valuation

　複雑な金融商品を含む大規模なポートフォリオのリスク値の算出

4）Oneview for Market Risk

　リアルタイムでの市場リスク分析に対応

5）Oneview for Capital

　デリバティブビジネスにおける資本の最適化