Ｓ＆Ｐ指数部門、ＳＥＣに制裁金支払いへ　ＶＩＸ連動金融商品の損失巡り

［ニューヨーク　１７日　ロイター］ - 格付け大手Ｓ＆Ｐグローバルの指数部門Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス（Ｓ＆ＰＤＪＩ）は、指数管理の不備が株価急落の際にクレディ・スイス・グループの金融商品の巨額損失を招いた問題で米証券取引委員会（ＳＥＣ）に９００万ドルの制裁金を支払い、和解する意向だ。ＳＥＣが明らかにした。

ＳＥＣによると、Ｓ＆ＰＤＪＩは、Ｓ＆Ｐ５００ＶＩＸ短期先物指数超過リターンが「自動ホールド」機能を含んでいたことを開示すべきだったと指摘。２０１８年２月５日には、シカゴ市場のボラティリティー指数（ＶＩＸ）が１１５％高と急騰していたにもかかわらず、この機能によって指数の値が１時間超も変動しなかった。

ＳＥＣによると、指数変動がなかったことで、Ｓ＆ＰＤＪＩの指数に連動するクレディ・スイスの「ベロシティシェアーズ・デーリー・インバースＶＩＸ短期上場投資証券（ＸＩＶ証券）」の価額は９６％下落した。ＸＩＶ証券の投資損失は１８億ドルと推計されている。