ＮＹ市場サマリー（17日）10年債利回り3カ月ぶり高水準、Ｓ＆Ｐ続落

［１７日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが対ユーロ、対ポンドで小幅に下落した。３連休を前に再度ポジション調整が入った。市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が高止まりするインフレにどう対処するかの手がかりを待っている。

今週はＦＲＢの複数の幹部が、インフレを望ましい水準に戻すには金利を引き上げる必要があるとの考えを表明した。こうしたタカ派的発言と予想を上回る経済データを受け、一部金融機関は年内利上げ回数見通しを３回に修正する動きが出ている。

米金融大手ゴールドマン・サックス（ＧＳ）と米バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、高インフレと底堅い労働市場を示す今週の指標を受け、ＦＲＢが年内にあと３回、それぞれ０．２５％ずつ金利を引き上げると予想していることを明らかにした。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、同金利が７月に５．２９％に達し、年間を通じて５％以上にとどまると予想している。

ドル指数は０．２４％安の１０３．８３。一時、１月６日以来の高値１０４．６７を付けた。

英ポンドは０．４８％高の１．２０４４ドル。

ユーロは一時１月６日以来の安値となる１．０６１２５ドルまで下落したが、終盤は０．２２％上昇の１．０６９６ドルとなった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　１０年債利回りが一時３カ月ぶり高水準を付けた。その後はやや戻したものの、ＦＲＢが根強いインフレに対応するため政策金利を長期にわたり高水準に維持するとの観測が強まっている。

先週から今週にかけて発表された一連の経済指標で、ＦＲＢが昨年から実施している利上げにもかかわらず米経済の回復が続いていることが示され、国債利回りは上昇。

この日の取引で１０年債利回りは一時３．９２９％と、昨年１１月半ば以来の水準に上昇。終盤の取引では３.８２６％にやや戻した。

２年債利回りも一時４．６７７％と、昨年１１月半ば以来の水準に上昇。取引終盤は４．６２３％。

ＢＭＯキャピタル・マーケッツ（ニューヨーク）の米金利ストラテジスト、ベン・ジェフリー氏は「ＦＲＢが一段とタカ派化する余地はある」と指摘。みずほ証券ＵＳＡ（ニューヨーク）の米国チーフエコノミスト、スティーブン・リッキート氏は「ターミナルレート（政策金利の最終到達点）は５．２５─５．５０％を超える可能性がある」とし、金利水準は予想より高くなり、利下げが実施されるペースはより緩やかになるとの見方が債券市場で受け入れられ始めていると述べた。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス７９．７ｂｐ。１４日に付けたマイナス９１．３ｂｐからは縮小しているが、景気後退のサインとされる長短金利の逆転（逆イールド）は解消していない。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００が続落した。マクロソフトとエヌビディアの下げが目立ったほか、最近発表された経済指標がインフレの高止まりと堅調な労働情勢や個人消費を示したことを受け、ＦＲＢが利上げを継続するという懸念が強まった。

金融市場でも、少なくとも２回の利上げが実施され、金利が７月までに５．３％でピークに達するという見方が織り込まれている。

マイクロソフトは１．６％安、エヌビディアは２．８％安で、Ｓ＆Ｐへの重しとなった。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ）は２日連続で２０ポイントを超えた。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクター中６セクターが上昇し、主要消費財が１．２９％高、公益が１％高。

一方、エクソン・モービルが３．８％安となったことが響き、エネルギーは３．６５％安。

バイオ医薬品モデルナは３．３％安。開発を進めているメッセンジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ）テクノロジーに基づく季節性インフルエンザワクチンの臨床試験がまちまちだったことが嫌気された。

米リチウム生産企業のリベント、アルベマール、ピードモント・リチウムは１０━１２％安。中国での電気自動車（ＥＶ）バッテリー向け金属の軟調な価格が懸念された。

テスラは３．１％高。Ｓ＆Ｐ構成銘柄で取引が商いが最も活況だった。

米取引所の合算出来高は１０６億株。直近２０営業日の平均は１１７億株。

週明け２０日はプレジデンツデ―のため、米株式市場は休場となる。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　利上げ長期化懸念を背景に売りが先行したあと買い戻しで下げ幅を縮小し、小反落となった。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比１．６０ドル（０．０９％）安の１オンス＝１８５０．２０ドルとなった。週間では２４．３ドル（１．３０％）の下落。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　 ４日続落した。米国産標準油種ＷＴＩ中心限月３月物の清算値（終値に相当）は前日比２．１５ドル（２．７４％）安の１バレル＝７６．３４ドル。週間ベースでは、３．３８ドル（４．２４％）下落した。４月物は２．１９ドル安の７６．５５ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]