ＮＹ市場サマリー（1日）ドル下落、利回り上昇　Ｓ＆Ｐとナスダック続落

［１日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが幅広い通貨に対して下落した。中国の堅調な製造業関連指標を受けてコモディティー関連通貨が買われたほか、ドイツのインフレ加速を背景にユーロも上昇した。

豪ドル、ニュージーランド（ＮＺ）ドルとともに、中国人民元が上昇。中国国家統計局が１日発表した２月の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は５２．６と１月の５０．１から予想以上に上昇し、２０１２年４月以来の高水準を記録した。

ＦＸコンサルティング会社クラリティーＦＸ（サンフランシスコ）のエグゼクティブディレクター、アモ・サホタ氏は「きょうの注目すべき点は一部のコモディティー関連通貨のアウトパフォームだ。市場は中国のＰＭＩを織り込んでいる。中国ＰＭＩは非常に堅調な内容で、中国の復活を示している」と述べた。

ユーロもアウトパフォームし、対ドルで０．８％高の１．０６６ドル。

ドイツ連邦統計庁が１日発表した２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値は、欧州連合（ＥＵ）基準（ＨＩＣＰ）で前年比９．３％上昇と１月の９．２％上昇から加速し、市場予想（９．０％上昇）を上回った。

クラリティーＦＸのサホタ氏は「ドイツのインフレ率は欧州中央銀行（ＥＣＢ）による一段の対応への期待を裏付け、ユーロを支援した」と述べた。

ドル指数は０．５％安の１０４．４２。

米供給管理協会（ＩＳＭ）が１日発表した２月の製造業総合指数（ＮＭＩ）が４７．７と、拡大と縮小の分岐点となる５０を４カ月連続で下回ったこともドルの重しとなった。

ドル／円は１３６．２０円で横ばい。

オフショア人民元は１．１％高の６．８７７９元。昨年１１月末以降で最大の上昇を記録した。

ＮＺドルは１％高の０．６２４８米ドル。豪ドルは０．４％高の０．６７５２米ドル。

ポンドはほぼ変わらずの１．２０１６ドル。イングランド銀行（英中央銀行）のベイリー総裁は１日、利上げ局面が終わりに来ている可能性を排除しない一方、今後の政策について確たる見通しを示すのは時期尚早との見解を示した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇し、指標となる１０年債利回りは一時４％を突破した。２年債利回りも２００７年以来の高水準となった。

国内外の経済指標を受け、金利が予想よりも長く上昇し続けるとの観測が高まった。

ドイツ連邦統計庁が１日発表した２月のＣＰＩ速報値は、ＥＵ基準（ＨＩＣＰ）で前年比９．３％上昇と１月の９．２％上昇から加速し、市場予想を上回った。

このほか今週はフランスとスペインでも予想以上に物価が上昇したことが示された。

米供給管理協会（ＩＳＭ）が１日発表した２月の製造業総合指数（ＮＭＩ）は拡大と縮小の分岐点となる５０を４カ月連続で下回ったものの、製造業活動が安定化に向かい始めている兆候が示された。

これを受けて国債利回りは急上昇し、１０年債利回りは昨年１１月以来となる４％台に突入した。２年債利回りは、０７年以来の高水準となる４．９％まで上昇した。

５年債利回りも９ベーシスポイント（ｂｐ）以上上昇し４．２６１％と、昨年１１月以来の高水準を付けた。

インフレ期待指標として注目されるドル建て５年先５年物インフレスワップは２．５９２％で推移。前日の２．４９１％から上昇した。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、依然として３月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での０．２５％ポイント利上げ観測を織り込んでいるものの、０．５％ポイント利上げ予想も約３０％に達し、前日の２４％から上昇した。

米ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁は１日、次回会合での利上げについて、０．２５％ポイントもしくは０．５％ポイントいずれにも「オープンマインド」と述べた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が続落して取引を終えた。製造業データでインフレが高止まりする可能性が示されたことや、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタカ派的な政策を支持する当局者発言を受け、米国債利回りが上昇したことが背景。

アメリプライズ・ファイナンシャルのチーフ市場ストラテジスト、アンソニー・サグリンビーン氏は「インフレが１月時点の大方の予測よりも根強いことが改めて示された」と指摘。ＦＲＢはさらに金利を引き上げるだろうとし、国債市場はこのところ最終的な金利水準が６％付近になる可能性が高いことを示していると話した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ドルの軟調地合いを手掛かりとした買いが入り、３営業日続伸した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比８．７０ドル（０．４７％）高の１オンス＝１８４５．４０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　 中国の景気回復に伴うエネルギー需要拡大への期待感が広がり、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩ中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比０．６４ドル（０．８３％）高の１バレル＝７７．６９ドルだった。５月物は０．６４ドル高の７７．８３ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 136.16/136.21

始値 135.34

高値 136.32

安値 135.27

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0665/1.0669

始値 1.0669

高値 1.0691

安値 1.0645

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 94*07.50 3.9551%

前営業日終値 94*21.00 3.9300%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 95*31.00 3.9944%

前営業日終値 96*19.50 3.9140%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*27.25 4.2576%

前営業日終値 99*08.00 4.1680%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*16.75 4.8785%

前営業日終値 99*21.63 4.7970%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 32661.84 +5.14 +0.02

前営業日終値 32656.70

ナスダック総合 11379.48 -76.06 -0.66

前営業日終値 11455.54

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3951.39 -18.76 -0.47

前営業日終値 3970.15

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1845.4 +8.7

前営業日終値 1836.7

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2109.5 +2.4

前営業日終値 2107.1

北海ブレント　5月限 84.31 +0.86

前営業日終値 83.45

米ＷＴＩ先物　4月限 77.69 +0.64

前営業日終値 77.05

ＣＲＢ商品指数 272.8119 +2.9733

前営業日終値 269.8386