クオンツ戦略ヘッジファンド、7月は過去5年で最悪の運用成績へ

Nell Mackenzie

[ロンドン ２４日 ロイター] - ゴールドマン・サックスが２３日公表した資料によると、アルゴリズムを駆使するクオンツ戦略のヘッジファンドは７月、過去５年間で最悪の運用成績となりそうな情勢だ。大きく空売りした株式の価格が上昇したことが背景。

クオンツ戦略ヘッジファンドのリターンは７月に入りこれまでのところマイナス３．６％だが、年初来では依然としてプラス８．３％となっている。

資料によると、ヘッジファンドはゴールドマン・サックス・モースト・ショート指数や収益性の悪いハイテク株で構成される指数に組み入れられた銘柄の持ち高を解消した。

ゴールドマンは、市場は「ショートカバー局面の終盤に向かっているのかもしれない」とした上で、より幅広いヘッジファンドが７月に取引の解消に動いたと指摘。投機筋がハイテク、一般消費財、工業、ヘルスケアといったセクターの持ち高を解消したと説明した。