米オプション市場で株価変動見込む取引、弱気見通し反映も

［ニューヨーク　８日　ロイター］ - ８日の米オプション市場で、向こう３カ月間の米株価変動率の高まりを見込んだとみられる大規模な取引が行われた。

８日の取引データによると、株式投資家の不安心理を示すボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ指数）が７月中旬までに２５の水準を突破して４０に向け上昇すると見込む約４０００万ドル規模の取引が行われた。

ＶＩＸ指数は１６．９５で８日の取引を終え、新型コロナウイルス感染拡大で市場に混乱が広がる直前の昨年２月２０日以来の低水準となった。

トレード・アラートによると、８日は午前１０時から２時間の間に、ＶＩＸの７月限２５─４０コールスプレッドが約２０万枚取引され、ＶＩＸオプションの１日平均出来高の約３分の２に上った。

権利行使価格がスプレッド下限付近のコールを平均３．３７ドルで買い、行使価格がより高いコールを平均１．３０ドルで売る取引が行われた。

ＶＩＸ指数が７月中旬までに２５を上回れば利益が出る。

株価が揺れ動く局面でＶＩＸが大きく上昇する傾向にある点を踏まえると、オプション市場でのこうした取引は株式に対する弱気の見通しを反映している可能性がある。