ＮＹ市場サマリー（14日）ドル対円で24年ぶり高値、逆イールド縮小

［１４日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが上げ幅を縮小した。連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタカ派として知られるウォラー理事とセントルイス地区連銀のブラード総裁が７５ベーシスポイント（ｂｐ）を支持すると表明したことで、一段と積極的な利上げ観測が後退した。

ただ、日銀がハト派的な姿勢を維持していることを背景に、ドルは対円で２４年ぶり高値を更新。スコシアバンクのチーフ外為ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は「地政学的な不確実性や、エネルギー供給状況による欧州が受けている圧力のほか、米国の金利上昇観測などを踏まえ、明らかにドル選好が広がっている」と述べた。

終盤の取引で主要６通貨に対するドル指数は１０８．５０と、０．２２％上昇。一時は１０９．２９と、２００２年９月以来の高値を付けた。

終盤の取引でユーロは１.００３１ドル。一時は０．９９５２ドルと、０２年１２月以来の安値を更新し、１ユーロ＝１ドルの等価（パリティ）を再び割り込んだ。

この日はイタリアのドラギ首相が、連立はもはや存在しないとしてマッタレッラ大統領に辞表を提出。大統領は辞表を受理しなかったが、ユーロの重しになった。

＜債券＞　２年債と１０年債利回りの逆転幅が縮小した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官が今月会合で予想される利上げ幅について、７５ベーシスポイント（ｂｐ）を支持すると相次いで表明したことを受け、市場で台頭していた１００ｂｐ利上げ観測が後退した。

リフィニティブのデータによると、２年／１０年債イールドカーブの逆転幅は、序盤の２７．６ｂｐから１５ｂｐまで縮小した。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタカ派として知られるウォラー理事とセントルイス地区連銀のブラード総裁は１４日、今月の会合で予想される利上げ幅について、７５ベーシスポイント（ｂｐ）を支持すると表明した。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、これらの発言が伝わると、金融市場が織り込む１００ｂｐ利上げの確率は、発言前の約８６％から４２％に急低下した。

またこの日は、２年／５年債、２年／３０年債、５年／１０年債、５年／３０年債などイールドカーブの他の部分も同様に逆転したが、ＦＲＢ高官のコメント後にその幅は縮小した。

指標となる１０年国債の利回りは午後の取引で４．２ｂｐ上昇し２．９４８％。２年債の利回りは３．１３６％でほぼ変わらずだった。

＜株式＞　まちまち。期待外れに終わった銀行大手２社の四半期決算やインフレ指標が消化される中、Ｓ＆Ｐ総合５００種は下げ幅を縮小して取引を終えた。

ＪＰモルガン・チェースとモルガン・スタンレーの減益決算を受け、主要株価３指数は一時大幅に下落していた。両社は景気減速について警告した。

取引が進むにつれて下げ足は鈍り、半導体株の上昇に支援されナスダック総合は小幅なプラスで終了した。

ＪＰモルガンは３．５％安、モルガンＳは０．４％安。Ｓ＆Ｐ銀行指数は２．４％下落した。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターのうち８セクターが下落。金融の下落率が１．９％で最大だった。情報技術は上げを主導した。

半導体受託生産で世界最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の米上場株は２．９％上昇。長期的な需要に自信を示し、通期売上高見通しを引き上げたことが好感された。

＜金先物＞　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が改めて大幅利上げに踏み切るとの懸念が強まる中、反落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比２９．７０ドル（１．７１％）安の１オンス＝１７０５．８０ドルと約１年ぶりの安値を付けた。

＜米原油先物＞　小反落した。急速な米利上げを視野に売りが先行したものの、あと買い戻しが入り、下げ幅を大きく縮小。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．５２ドル（０．５４％）安の１バレル＝９５．７８ドルとなった。９月物は１．００ドル安の９２．８３ドル。

ドル／円　ＮＹ終値 138.90/138.93

始値 139.05

高値 139.37

安値 138.72

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0016/1.0020

始値 1.0014

高値 1.0047

安値 0.9953

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*15.50 3.1082%

前営業日終値 96*08.00 3.0680%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*09.50 2.9576%

前営業日終値 99*23.50 2.9060%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*27.25 3.0634%

前営業日終値 101*01.75 3.0190%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.25 3.1279%

前営業日終値 99*23.25 3.1440%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 30630.17 -142.62 -0.46

前営業日終値 30772.79

ナスダック総合 11251.19 +3.60 +0.03

前営業日終値 11247.58

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3790.38 -11.40 -0.30

前営業日終値 3801.78

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1705.8 ‐29.7

前営業日終値 1735.5

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 1822.5 ‐96.9

前営業日終値 1919.4

北海ブレント　9月限 99.10 ‐0.47

前営業日終値 99.57

米ＷＴＩ先物　8月限 95.78 ‐0.52

前営業日終値 96.30

ＣＲＢ商品指数 273.2605 ‐4.6745

前営業日終値 277.9350