ＮＹ市場サマリー（6日）ドル下落、利回り小幅上昇　Ｓ＆Ｐ小幅続伸

［６日　ロイター］ -

＜為替＞　終盤時点でドル指数が下落。７─８日のパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言と１０日発表の２月米雇用統計に注目が集まっている。

ドル指数は０．２６％安の１０４．３５で推移。ただ、２月１日に付けた９カ月ぶりの安値１００．８０からは大きく上昇している。

この日発表された１月の製造業新規受注は前月比１．６％減少した。民間航空機の受注急減の影響で減少したものの、機械などは増加し、製造業が足元を固めつつある可能性を示唆した。

一方、米ニューヨーク連銀は、２月のグローバル・サプライチェーン・プレッシャー・インデックス（ＧＳＣＰＩ）を発表し、「世界的なサプライチェーンを巡る状況は正常に戻ったことを示唆している」との見解を示した。

パウエル議長の証言は、最近のデータを受けてＦＲＢが利上げペースを再加速するか否かに関する新たなシグナルを得るため注目される。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＲＢが３月２１─２２日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを行う確率を７６％、５０ｂｐ利上げを行う可能性を２４％織り込んでいる。

アナリストは、ＦＲＢは再び利上げペースを拡大することに消極的であるとも指摘する。利上げ幅を２５ｂｐに縮小したのは間違いだったと示すことになり、投資家の不安感をあおる可能性があるためという。

中国人民元と豪ドルは下落。５日開幕した中国の第１４期全国人民代表大会（全人代）で、李克強首相が２０２３年の経済成長率の目標を５％前後とし、昨年の目標（５．５％前後）より低く設定したことが背景。

ドル／オフショア人民元は０．８１％高の１ドル＝６．９５１９元。豪ドルは０．６７％安の０．６７２３米ドルだった。

ユーロ／ドルは０．３５％高の１．０６７１ドル、ポンド／ドルは０．２０％安の１．２０１９ドル。

ドル／円は、９─１０日に黒田総裁にとって最後となる日銀金融政策決定会合を控え、０．１５％高の１３６．０２円となった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　１月製造業新規受注で製造業が足元を固めつつあることが示され、国債利回りが徐々に上昇した。７─８日のパウエルＦＲＢ議長議会証言が焦点となっている。

１月の製造業新規受注は前月比１．６％減少。民間航空機の受注急減の影響で減少したものの、機械などは増加した。

１０年債利回りは２ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し３．９８３％。先週、１０年債利回りは１１月１０日以来の高水準となる４．０９１％に、２年債利回りは１５年ぶり高水準となる４．９４４％に達した。

ブリンマー・トラストの債券担当ディレクター、ジム・バーンズ氏は「パウエル議長の発言は重要だ。議長がどの程度の確信を持っているかにもよるが、２─３回の利上げを認める可能性もある」と述べた。

ＦＲＢの５０ｂｐ利上げに対する期待は徐々に高まっている。ＣＭＥのフェドウオッチによれば、トレーダーは３月の会合での同確率を３０．６％とみている。１週間前には２４％だった。

３０年債の利回りは２．６ｂｐ上昇し３．９１３％。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス９１．１ｂｐ。景気後退のサインとされる「逆イールド」は解消していない。

２年債利回りは３．１ｂｐ上昇の４．８９２％だった。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．７９２％、１０年物が２．５０８％だった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種が小幅に続伸。ただ、パウエルＦＲＢ議長の議会証言や雇用統計を週内に控えて警戒感が広がる中、米国債利回りの上昇を受け、この日の高値を下回る水準で取引を終えた。

序盤の取引では主要株価指数が堅調に推移し、ナスダック総合は１％超上昇する場面もあった。ゴールドマン・サックスが投資判断「バイ」でカバーを開始したのを手掛かりにアップルが上昇したことなどが支援材料となった。

ただ、商務省が発表した１月の製造業新規受注が予想ほど落ち込まず、米１０年債と２年債の利回りが上昇したことを受け、株価指数は一時の高値から下落。ナスダックはマイナス圏で引けた。

米サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は４日、インフレの脅威について警告し、ＦＲＢが予想以上に金利を引き上げ、長期にわたり高金利を維持する可能性を示唆した。

投資家はパウエルＦＲＢ議長が７─８日の議会証言で今後の利上げの道筋について手掛かりを示すか注視する。

市場は年内に２５ｂｐの利上げを少なくともあと３回見込み、金利が９月までに５．４４％でピークを打つと予想している。

業種別ではＳ＆Ｐの主要１１部門のうち６部門が上昇。コモディティーに関連した素材は１．７％安と軟調だった。中国が今年の経済成長率目標を５％前後と予想を下回る水準に設定したことを受けた。

上げ幅が最も大きかったのは情報技術セクター。アップルが１．９％高だったほか、マイクロソフトが０．６％、アルファベットが１．６％、それぞれ上昇した。

暗号資産（仮想通貨）関連銘柄は不安定な値動きとなった。シルバーゲート・キャピタルが独自の決済ネットワーク停止を発表し、事業継続に懸念が生じた。シルバーゲートは６．２％安、同業のシグネチャー・バンクは２．５％安。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　様子見姿勢が強まる中で小動きとなった。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前週末と同水準の１オンス＝１８５４．６０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　対ユーロでのドル軟化を背景に５営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前週末比０．７８ドル（０．９８％）高の１バレル＝８０．４６ドルだった。５月物は０．７７ドル高の８０．５６ドル。

米石油大手シェブロンのマイク・ワース最高経営責任者（ＣＥＯ）はこの日、米テキサス州ヒューストンで開催中のエネルギー業界の国際会合「ＣＥＲＡウィーク」に出席。市場には依然としてロシア産原油が出回っているもののコストが異なっているとし、石油市場と物流の需給が引き締まっており、予期せぬサプライチェーン （供給網）の混乱に対して脆弱な状態となっているとの見方を示した。

また欧州の大手石油商社であるガンバーのトルンクビストＣＥＯが、中国の石油需要が回復し、今年の下半期には原油価格が上昇する可能性があると指摘したことも相場を支えた。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 135.91/135.95

始値 136.15

高値 136.17

安値 135.65

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0678/1.0680

始値 1.0638

高値 1.0694

安値 1.0633

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*06.00 3.8987%

前営業日終値 95*12.50 3.8870%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*07.00 3.9636%

前営業日終値 96*07.00 3.9630%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*27.75 4.2546%

前営業日終値 98*28.00 4.2530%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*16.38 4.8861%

前営業日終値 99*17.88 4.8610%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33431.44 +40.47 +0.12

前営業日終値 33390.97

ナスダック総合 11675.74 -13.27 -0.11

前営業日終値 11689.01

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4048.42 +2.78 +0.07

前営業日終値 4045.64

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1854.6 ‐0.0

前営業日終値 1854.6

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2113.5 ‐10.3

前営業日終値 2123.8

北海ブレント　5月限 86.18 +0.35

前営業日終値 85.83

米ＷＴＩ先物　4月限 80.46 +0.78

前営業日終値 79.68

ＣＲＢ商品指数 273.5867 ‐1.4668

前営業日終値 275.0535