ＮＹ市場サマリー（27日）ドル指数20年7月以来の高値、短期債利回り上昇

［２７日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが主要通貨に対し上昇し、２０２０年７月以来の高値を更新した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２５─２６日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、予想通り３月に利上げし、その後保有資産の大幅な圧縮に着手する可能性が高いと示唆したことが引き続き材料視された。

終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数は０．８％上昇し、２０年７月以来の高値となる９７．２９９。１日の伸びとしても、約２カ月ぶりに高さとなった。

政策金利の動向に敏感な米２年債利回りの上昇もドルへの追い風に。

ユーロ／ドルは０．９５％安の１．１１３３ドルと、２０年６月以来の安値に沈んだ。

ドル／円も続伸し、０．４９％高の１１５．２１円。

ドルはニュージーランドドルに対し約１年ぶり高値、豪ドルに対しても約７週間ぶり高値を付けた。

米商務省が発表した２１年通年の成長率は５．７％と、１９８４年以来、約４０年ぶりの大幅な伸びを記録した。２１年第４・四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は年率換算で前期比６．９％増と、第３・四半期の２．３％増から加速した。

ロシア通貨ルーブルは対ドルで２．０９％高の７７．７７ルーブル。ウクライナとの戦争という考えさえ容認できないというロシア側の発言を受け、ロシア・ウクライナ間の緊張悪化を巡る懸念が和らいだ。

オフショア人民元はドルに対し０．５２％安の６．３６６８元。中国国家統計局が発表した２１年１２月の工業部門企業利益は前年比４．２％増で、伸び率は前月（９％）から鈍化し２０年４月以降で最低となった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは１．５％安の３万６２７６ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　短期債利回りが上昇した。ＦＲＢのパウエル議長が堅調な労働市場と持続的な高インフレに言及し、年内の複数回の利上げを示唆したことを受けた。

２年債利回りは１．２０８％と、約２年ぶりの高水準を付けた。

５年債利回りもオーバーナイトで１．７０１％と２０１９年１２月以来の高水準を付けた。その後は１．６５１８％で小動きとなった。

パウエル議長の発言を受け、フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場は年内に約５回の利上げが実施されるとの見方を織り込んだ。ＦＯＭＣ前は約４回だった。

また、３月のＦＯＭＣ時の利上げ幅として約３０ベーシスポイント（ｂｐ）を織り込んでいるほか、５０ｂｐの利上げが実施される確率は２０％となっている。

午後の取引で、米２年債利回りは約８ｂｐ上昇の１．１６８３％、５年債利回りは１ｂｐ上昇の１．６５５０％。

一方、５３０億ドルの７年債入札が堅調だったことが長期債への買いを促した。最高落札利回りは１．７６９％と入札締め切り時の予想水準を下回り堅調な需要を示唆した。応札倍率は２．３６倍と平均の２．２８倍を上回った。

入札後の７年債利回りは３ｂｐ低下し、１．７６９９％となった。

指標１０年債利回りは５ｂｐ低下の１．８１１９％。３０年債利回りは８ｂｐ低下の２．１０１６％。

２・１０年債の利回り差は６２．８ｂｐと１１月下旬以来の水準に縮小。５・３０年債の利回り差も４２．４ｂｐと２週間ぶりの水準に縮小した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　小幅続落して終了。午前中には上昇していたが、その後押し戻されて下げに転じた。前日のＦＯＭＣではＦＲＢのタカ派姿勢の強まりが示されたが、金融政策の先行きを巡る不透明感が高く、不安定な相場展開が続いている。ウクライナ情勢への警戒感も根強い。

主要株価３指数はここ数日、不安定な値動きとなっている。

半導体のインテルは大幅下落。同社は前日、第４・四半期決算を発表。売上高は過去最高を更新したものの、併せて公表した第１・四半期の利益見通しは市場予想を下回った。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　対ユーロでのドル高が重しとなり、続落した。２月物の清算値（終値に相当）は前日比３６．６０ドル（２．００％）安の１オンス＝１７９３．１０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　３日ぶりに反落。供給逼迫（ひっぱく）懸念から買いが先行したが続かず、ドル高などを背景とした売りに押された。米国産標準油種ＷＴＩ３月物の清算値（終値に相当）は前日比０．７４ドル（０．８５％）安の１バレル＝８６．６１ドル。４月物は０．６７ドル安の８５．２９ドルとなった。

ウクライナ情勢を巡るロシアと欧米諸国の緊張が深刻化すれば、有力産油国であるロシアから欧州への供給停滞が生じるとの見方が台頭。世界全体の供給が逼迫するとの警戒感の強まりから朝方は買いが先行し、一時８８．５４ドルに上伸した。

その後は堅調な統計結果を受け、外国為替市場では対ユーロでのドル高が進行。ドル建て商品としての割高感の強まりから、原油は一転して売りに押される展開となった。

前日に中心限月ベースで２０１４年１０月上旬以来、約７年４カ月ぶりの高値を付けていた反動から、利益確定の売りも出やすかったもようだ。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ午後4時 115.34/115.37

始値 115.19

高値 115.48

安値 115.16

ユーロ／ドル　ＮＹ午後4時 1.1141/1.1145

始値 1.1157

高値 1.1168

安値 1.1133

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 16時35分 95*08.00 2.0899%

前営業日終値 93*20.00 2.1660%

1０年債（指標銘柄） 16時34分 96*05.50 1.8030%

前営業日終値 95*25.50 1.8460%

５年債（指標銘柄） 16時33分 99*07.00 1.6632%

前営業日終値 99*09.75 1.6450%

２年債（指標銘柄） 16時33分 99*12.13 1.1902%

前営業日終値 99*18.38 1.0910%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34160.78 -7.31 -0.02

前営業日終値 34168.09

ナスダック総合 13352.78 -189.34 -1.40

前営業日終値 13542.12

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4326.51 -23.42 -0.54

前営業日終値 4349.93

ＣＯＭＥＸ金　2月限 1793.1 ‐36.6

前営業日終値 1829.7

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2267.6 ‐113.1

前営業日終値 2380.7

北海ブレント　3月限 89.34 ‐0.62

前営業日終値 89.96

米ＷＴＩ先物　3月限 86.61 ‐0.74

前営業日終値 87.35

ＣＲＢ商品指数 250.9069 ‐1.0205

前営業日終値 251.9274