ＮＹ市場サマリー（24日）ドル・株上昇、利回り低下

［２４日　ロイター］ -

＜為替＞　ニューヨーク外為市場では、ドルが堅調に推移する中、ユーロとポンドが急落した。銀行を巡る懸念が重しとなった。

銀行セクターを巡る最近の混乱がまだ収まっていないとの懸念からドイツ銀行やＵＢＳなど欧州の銀行株が大幅安となった。

ドル指数は０．５３６％高の１０３．１４０。ユーロ／ドルは０．７１％安の１．０７５３ドル。

ＦＸストリートのシニアアナリスト、ジョセフ・トレビサニ氏は「数年前から根が深そうな問題などが認識されるときはいつも資金がドルに向かっており、今もおそらくその状態だ」と述べた。

リスク回避の動きでポンドは０．５３％安の１．２２２ドル。

ＯＣＢＣの為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は安全資産である日本円や金がアウトパフォームする一方、他の大半の通貨は軟調に推移し、外為市場ではリスク回避の動きが見られたという。

それでも日本円は１ドル＝１３０．７３円と０．０８％高にとどまった。

アムンディＵＳの債券・通貨戦略ディレクター、パレッシュ・ウパディヤヤ氏は「このような状況下でより不可解なのは、円高がほんの少しで、ほとんど変化していないことだ」と述べた。

来週３１日には個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表される。トレビサニ氏は同指数が「予想通りまたは弱い数値となった場合、ＦＲＢは利上げを見送ることになる」とした。

暗号資産（仮想通貨）では、ビットコインが２．１６％安の２万７７３２ドルとなった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米債利回りが一時６カ月ぶり低水準を付けた。銀行セクターのさらなるストレスに対する懸念から、安全資産としての債券の需要が高まった。

投資家は、規制当局や中銀が２００８年の世界金融危機以来となる金融問題をまだ抑えきれていないと受け止め、欧州市場ではドイツ銀行とＵＢＳグループの株式が大きく売られる事態となった。

指標となる１０年債利回りは一時、昨年９月１２日以来の低水準となる３．２８５％まで低下。終盤は３．３７８％となった。

２年債利回りも一時、９月１３日以来の低水準となる３．５５５％を付けた。終盤は３．７７７％だった。

２・１０年債の利回り格差は一時２７ｂｐまで縮小したが、再びマイナス４０ｂｐに拡大した。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＲＢが５月に２５ｂｐの追加利上げを行う確率を２４％、金利を据え置く確率を７６％織り込んでいる。また、１２月までに３．９４％への利下げを見込んでいる。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官はこの日、２２日まで開催された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の際、金融ストレスが悪化している兆候はなかったと述べた。

米セントルイス地区連銀のブラード総裁は、規制当局の「強力かつ迅速」な対応によって銀行セクターを巡るストレスが和らぐ中、予想以上に強い経済とインフレ動向を踏まえ、ＦＲＢは金利を想定以上に引き上げる必要がある公算が大きいという見解を示した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　上昇して取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の発言を受け、銀行セクターの流動性危機を巡る懸念が和らいだ。

欧州の銀行株が急落したことを受け、米主要３株価指数は序盤にいずれも大幅安となったが、切り返し、プラス圏で終了した。

ＦＲＢによる利上げや銀行システムの健全性を巡る懸念の高まりなどで今週は値動きの激しい展開が続いたが、週間では主要３指数とも上昇を記録した。

米セントルイス地区連銀のブラード総裁は２４日、規制当局の「強力かつ迅速」な対応によって銀行セクターを巡るストレスが和らぐ中、予想以上に強い経済とインフレ動向を踏まえ、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は金利を想定以上に引き上げる必要がある公算が大きいという見解を示した。

米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は２４日、ＦＲＢが今週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％ポイント利上げに踏み切ったことについて、疑念はなかったという認識を示した。

米アトランタ地区連銀のボスティック総裁は、銀行セクターを巡る懸念がＦＲＢによる今週の利上げ決定を困難なものにしたと認めた上で、ＦＲＢの最も重要役割はインフレ率の低下に焦点を当て続けることだと述べた。

欧州の銀行株の下げを受けて銀行を巡る懸念が高まったが、午後になると和らいだ。

Ｓ＆Ｐ５００銀行株指数は小幅安となったが、ＫＢＷ地方銀行株は２．９％上昇した。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターのうち９セクターが上昇。Ｓ＆Ｐ公益事業やＳ＆Ｐ不動産などのディフェンシブセクターの上昇が目立った一方、Ｓ＆Ｐ一般消費財とＳ＆Ｐ金融が下げた。

ドイツ銀行株の米上場株は３．１％下げた。

ＪＰモルガン、ウェルズ・ファーゴなど米主要銀行は下げ幅を縮小。バンク・オブ・アメリカはプラス圏に上昇した。

パックウェスト・バンコープ、ウェスタン・アライアンス・バンコープはそれぞれ３．２％、５．８％上昇。ファースト・リパブリック・バンクは１．４％安となった。

アクティビジョン・ブリザードは５．９％高。英競争規制当局がマイクロソフトとアクティビジョンの買収に関する競争上の懸念を一部取り下げたことを受けた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米利上げ休止観測や米欧の金融不安を背景に買いが先行したものの、その後は利益確定の売りが優勢となり３日ぶりに反落した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は、前日比１２．１０ドル（０．６１％）安の１オンス＝１９８３．８０ドル。週間では１０．３０ドル（０．５２％）上昇した。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は２２日の金融政策会合で市場の予想通り、０．２５％利上げを決定。ただ、米欧の金融システムを巡る懸念から、米利上げ停止が近づいていることを示唆した。これに伴い米金利の先高観が後退する中、金利を生まない資産である金の保有に伴う機会費損失への懸念が緩和。さらにこの日はドイツ銀行など欧州銀行株の急落を受けて、リスク警戒感から「質への逃避」の買いも加わった。相場は前日に続き、一時２０００ドルの大台に乗せた。

ただ、買い一巡後は利益確定の動きや週末要因の売りに押され、マイナス圏に転落。外 国為替市場でドル高・ユーロ安となり、ドル建てで取引される金に割高感が生じたことも、 朝方の上げ幅を相殺する要因となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　欧州の金融システム不安が再燃したことなどが重しとなり、続落した。米国産標準油種ＷＴＩ中心限月５月物の清算値（終値に相当）は前日比０．７０ドル（１．００％）安の１バレル＝６９．２６ドルだった。６月物は０．７１ドル安の６９．４１ドル。

米ブルームバーグ通信は２３日、ロシアの新興財閥（オリガルヒ）が経済制裁を逃れる手助けをした可能性があることから、米司法省がスイス金融大手のクレディ・スイスとＵＢＳを調査していると報じた。両銘柄が売られると、ドイツ銀行など欧州主要銀の経営を巡る懸念も台頭。一部の銘柄が急落し、投資家のリスク警戒感が強まった。また外国為替市場ではドルが対ユーロで上昇し、ドル建てで取引される原油の割高感が意識された。

グランホルム米エネルギー省長官が２３日、戦略石油備蓄（ＳＰＲ）の補充に数年かかる可能性があると発言し、需給逼迫（ひっぱく）懸念が後退したことも、引き続き相場を圧迫した。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 130.69/130.72

始値 129.89

高値 130.89

安値 129.82

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0759/1.0763

始値 1.0728

高値 1.0767

安値 1.0714

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*21.00 3.6438%

前営業日終値 98*31.00 3.6820%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 101*02.00 3.3725%

前営業日終値 100*25.50 3.4040%

５年債（指標銘柄） 17時05分 102*21.25 3.4075%

前営業日終値 102*20.00 3.4170%

２年債（指標銘柄） 17時05分 101*18.50 3.7667%

前営業日終値 101*16.38 3.8060%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 32237.53 +132.28 +0.41

前営業日終値 32105.25

ナスダック総合 11823.96 +36.56 +0.31

前営業日終値 11787.40

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3970.99 +22.27 +0.56

前営業日終値 3948.72

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1983.8 ‐12.1

前営業日終値 1995.9

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2333.9 +8.3

前営業日終値 2325.6

北海ブレント　5月限 74.99 ‐0.92

前営業日終値 75.91

米ＷＴＩ先物　5月限 69.26 ‐0.70

前営業日終値 69.96

ＣＲＢ商品指数 258.4906 +0.7122

前営業日終値 257.7784