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  • 2013/12/25

あおぞら銀行、シンプレクスの市場取引プラットフォームでリスク管理システムを構築

シンプレクス・コンサルティング(以下、シンプレクス)は25日、あおぞら銀行の市場リスク管理システムを「SimplexPRISM(シンプレクス・プリズム)」により構築し、9月末より本番稼動を開始したことを発表した。

 今回あおぞら銀行が導入したシステムは、市場のボラティリティの高まりや、金融危機等のテール・リスク(確率は低いが、発生すると大きな損失を出すリスク)の顕在化といった昨今の動向に対応するもの。

 シンプレクスが自社開発した「SimplexPRISM」は、現在10社を超える国内大手金融機関に採用されている。本案件では、要件定義からシステムテストまでを8カ月で実施、短期間での導入を実現したという。

 本システムの導入により、あおぞら銀行は、トレーディング・バンキング業務における約100商品の横断的リスク管理を迅速かつ精緻化。市場リスクを統計的手法により測定した数値であるVaR(バリュー・アット・リスク)の計測や、2013年から段階的に適用されている新自己資本規制で求められる可能性のある期待ショートフォールについても、本システムにて試験計測を行っているという。

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